開催日時：1月26日(金) 16:10 ~ 90分

開催場所：545教室　および　Web併用（※対象は特に限定しない）

講演者：奥野彰文先生（統計数理研究所）

題目： 積分型の損失関数を用いたパラメータ推定

概要：
　統計学におけるパラメータ推定の多くは，観測値に関する有限和で定義された経験損失の最小化を行います．一方で，ロバストダイバージェンスのバイアス補正項や，予測モデルの変動正則化項などは積分を用いて定義されるので，積分をいかにうまく評価し最小化するかが実用的に重要な問題となります．Robbins and Monro (1951)に端を発する確率的最適化を用いると，これら積分型の損失関数も効率的に最適化できることが知られており，本発表ではこれら既存の最適化理論と実際の統計的な問題への応用を紹介します．本講演は以下の2本のプレプリントに基づきます：
https://arxiv.org/abs/2307.05251
https://arxiv.org/abs/2308.02293

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