日時：　2023年6月29日（木）14：30-17：30
論題：　「社会・経済の根底を支える最適化の数理」
場所：セミナー室Ⅰ（総合研究棟〈士魂商才館〉3階）
開催方式：対面
参加対象：滋賀大学の学部生・大学院生・教員

第1部　14：30-15：50
表題：「公平な安定マッチングと対数優モジュラ分布」
報告者：来嶋秀治 氏（滋賀大学データサイエンス学部　教授）
講演概要　
GaleとShapleyが提起した安定マッチングの話題は、1962年にThe American Mathematical Monthly誌に発表され、その論文のむすびでは数学的訓練の重要性を説いている。本講演では安定マッチングを題材に、現代のアルゴリズム設計理論の考え方を紹介する。具体的には、安定マッチング集合が分配束をなす事実に基づいて、安定マッチングの男女間の公平性、対数優モジュラ分布、計算量理論に関する議論を展開する。

－－－－－－休憩　15：50-16：10－－－－－－

第2部　16：10-17：30
表題：「Dynamic Portfolio Choice with Predictability and Transaction Costs Using an Ising Model 」
報告者：薄井　彰 氏（早稲田大学商学学術院　教授、滋賀大学経済経営研究所／経済学部附属史料館客員研究員）
講演概要
本研究は取引コストが存在し、かつリスクプレミアム、クロスセクションおよび異時点間の共分散リスクがそれぞれ変動する場合における多資産の動的ポートフォリオ選択を明らかにしている。量子または量子インスパイアのコンピュータに実装可能なIsing modelを利用して、膨大な規模で組み合わせ最適化を行い、最適な動的ポートフォリオをヒューリスティックに探索する。リスクとリターンの構造は、多変量ARMA-DCC-GARCHモデルを利用して推計している。ここで提案するIsing modelは、様々な財務制約を組み込むのに十分な柔軟性を備えている。

※参加をご希望の方は、参加登録が必要です。当日は、直接会場までお越しください。