※本セミナーは、データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター・経済経営研究所とのジョイントセミナーです。

・日時：2026年2月19日(木) 16:30 ~　80分

・場所：士魂商才館セミナー室Ⅱ（対面のみ）
（※ 対象はデータサイエンス学系教員、彦根地区教員、大津地区教員、データサイエンス学系大学院生、経済学研究科大学院生）

・講演者：楠田 浩二 先生(滋賀大学経済学部 教授)

・題目：市場タイミング効果を活用した頑健資産運用

・概要：
　資産運用は、運用資産の銘柄を工夫する運用と、運用資産の売買タイミングを工夫する運用（戦略的資産配分）に大別されます。
　本研究では、現実的な証券市場モデルと曖昧性を考慮した現実的な頑健効用モデルの下、最適消費・投資問題を定式化します。その際、資産収益率の間で相関が高まる場合を考慮した「正則化」を行います。
　確率制御の手法を用いて近似最適正則化ポートフォリオを導き、戦略的資産配分が有効であることを数値分析により示します。特に、資産収益率の間で相関が高まる場合に、戦略的資産配分の有効性が高まることを示します。

お問い合わせは以下のアドレスにメールでご連絡ください。
ebr@biwako.shiga-u.ac.jp